PERBANDINGAN METODE EKSPLISIT DAN IMPLISIT PADA METODE BEDA HINGGA UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI

Abstract

Opsi merupakan salah satu produk derivatif yang diperdagangkan di pasar modal. Harga opsi dapat ditentukan dengan formula Black-Scholes. Selain menggunakan formula Black Scholes, harga opsi dapat ditentukan dengan menggunakan metode numeris. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga opsi dengan menggunakan metode beda hingga, khususnya metode eksplisit dan metode implisit.  Algoritma penentuan harga opsi dengan metode eksplisit dan metode implisit dihasilkan dalam makalah ini. Dengan menggunakan algoritma ini akan dibandingkan kedua metode dan juga akan dibandingkan harga opsi yang dihasilkan dengan metode beda hingga apakah mendekati harga opsi yang dihasilkan dengan fomula Black-Scholes.